Портфели из зарубежных инструментов

В данном разделе представлены показатели типовых портфелей для инвестирования на зарубежном рынке.

Портфели составлены в соответствии со стратегией Распределения активов (Asset Allocation).

Более подробную информацию о типовых портфелях можно получить, пройдя по ссылкам, представленным в таблицах:

          За последние 5 лет            (с 2012 г. по 2016 г.)    За 2017 г.   (на 01.06)
Среднегодовая доходность в долларах США в год Риск * Доходность в долларах США с начала года
Портфели только из зарубежных активов консервативный 5,0% 3,2%  4,4% 
умеренный  6,0% 4,4%  5,6% 
агрессивный 8,7% 6,8% 7,2%

 

          За последние 5 лет            (с 2012 г. по 2016 г.)    За 2017 г.   (на 01.06)
Среднегодовая доходность в рублях в год Риск * Доходность в рублях с начала года
Портфели только из зарубежных активов консервативный 19,2% 32,5% -2,8%
умеренный 20,3% 32,0% -1,7%
агрессивный 23,3% 30,3% -0,2%
инфляция в РФ 8,5% 1,6%

 

* в качестве риска портфеля используется его волатильность, т.е. изменчивость доходности портфеля, которая измеряется показателем «стандартное отклонение». Чем выше стандартное отклонение, тем в большем диапазоне изменяется доходность портфеля. Соответственно, чем шире этот диапазон, тем более рискованным считается портфель, т.к. его стоимость может значительно снижаться.

Считается, что, как правило, около 2/3 времени результат портфеля будет находиться в диапазоне +/- одно стандартное отклонение (т. е. +/- значение из столбца «Риск») относительно среднего значения доходности портфеля