Портфели из российских инструментов

В данном разделе представлены показатели типовых портфелей для инвестирования на российском рынке.

Портфели составлены в соответствии со стратегией Распределения активов (Asset Allocation).

Более подробную информацию о типовых портфелях можно получить, пройдя по ссылкам, представленным в таблице:

          За последние 5 лет            (с 2013 г. по 2017 г.)    За 2018 г.   (на 01.08)
Среднегодовая доходность в рублях в год Риск * Доходность в рублях с начала года
Портфели только из российских активов консервативный 10,1% 9,5% 6,2% 
умеренный  10,9% 11,3% 8,1%
агрессивный 11,6% 15,4% 10,3%
Портфели из российских и зарубежных активов консервативный 11,9% 6,2% 5,3%
умеренный 15,0% 11,1% 6,2%
агрессивный 18,6% 15,3% 7,8%
инфляция в РФ 7,7% 2,4%

 

* в качестве риска портфеля используется его волатильность, т.е. изменчивость доходности портфеля, которая измеряется показателем «стандартное отклонение». Чем выше стандартное отклонение, тем в большем диапазоне изменяется доходность портфеля. Соответственно, чем шире этот диапазон, тем более рискованным считается портфель, т.к. его стоимость может значительно снижаться.

Считается, что, как правило, около 2/3 времени результат портфеля будет находиться в диапазоне +/- одно стандартное отклонение (т. е. +/- значение из столбца «Риск») относительно среднего значения доходности портфеля