В данном разделе представлены показатели типовых портфелей для инвестирования на зарубежном рынке.
Портфели составлены в соответствии со стратегией Распределения активов (Asset Allocation).
Более подробную информацию о типовых портфелях можно получить, пройдя по ссылкам, представленным в таблицах:
| За последние 5 лет (с 2013 г. по 2017 г.) | За 2018 г. (на 01.08) | |||
| Среднегодовая доходность в долларах США в год | Риск * | Доходность в долларах США с начала года | ||
| Портфели только из зарубежных активов | консервативный | 5,2% | 3,4% | 0,3% |
| умеренный | 6,1% | 4,6% | 0,0% | |
| агрессивный | 8,9% | 7,1% | 1,1% | |
| За последние 5 лет (с 2013 г. по 2017 г.) | За 2018 г. (на 01.08) | |||
| Среднегодовая доходность в рублях в год | Риск * | Доходность в рублях с начала года | ||
| Портфели только из зарубежных активов | консервативный | 19,5% | 32,3% | 9,4% |
| умеренный | 20,6% | 31,8% | 9,0% | |
| агрессивный | 23,7% | 30,1% | 10,2% | |
| инфляция в РФ | 7,7% | 2,4% | ||
* в качестве риска портфеля используется его волатильность, т.е. изменчивость доходности портфеля, которая измеряется показателем «стандартное отклонение». Чем выше стандартное отклонение, тем в большем диапазоне изменяется доходность портфеля. Соответственно, чем шире этот диапазон, тем более рискованным считается портфель, т.к. его стоимость может значительно снижаться.
Считается, что, как правило, около 2/3 времени результат портфеля будет находиться в диапазоне +/- одно стандартное отклонение (т. е. +/- значение из столбца «Риск») относительно среднего значения доходности портфеля