Ниже представлен ряд любопытных фактов про ETF, отобранных мной на основе статьи с сайта etfdb.com.
В них указана как просто интересная информация, так и полезные статистические данные. Кроме того, упомянуты некоторые биржевые продукты и взаимные фонды, которых инвесторам нужно просто избегать.
Это служит дополнительным напоминанием о том, как важно не запутаться во всем многообразии существующих инвестиционных инструментов, в том числе и ETF, и сделать правильный выбор для своего портфеля.
Итак:
1. В 1993 г., когда был выпущен в обращение первый американский ETF SPDR S&P 500ETF (тиккер – SPY), Бен Бернанке был профессором Принстонского университета, Стив Джобс работал в компании NeXT, Джордж Сорос не так давно обрушил фунт, а Марк Цукерберг учился в третьем классе.
2. C момента своего запуска в 1993 г. SPDR S&P 500 ETF вырос примерно на 527%.
3. Если инвесторы переложат 158 млрд. $, вложенных в SPDR S&P 500 ETF (с комиссией за управление – 0,09%) по состоянию на апрель 2014 г., в биржевой фонд Vanguard S&P500 ETF (с комиссией за управление – 0,05%), они будут экономить около 70 млн. $ ежегодно на комиссиях управляющей компании.
4. Средний срок владения паями SPDR S&P 500 ETF по статистике составляет около недели.
5. C первого полного года торговли (1994 г.) до 2013 г. SPDR S&P 500 ETF 16 раз показывал положительный результат по итогам года и 4 раза отрицательный.
6. После создания SPDR S&P 500 ETF второй ETF в США был запущен более чем через 2 года.
7. Самой крупной страной с точки зрения мирового ВВП, не имеющей на американских биржах отдельного ETF, вкладывающего средства в экономику этой страны, является Саудовская Аравия (19 по величине экономика мира).
8. Самой крупной страной по количеству населения, не имеющей на американских биржах отдельного ETF, вкладывающего средства в экономику этой страны, является Пакистан (6 страна в мире по населению – 186 млн. человек).
9. С момента запуска в январе 2009 г. биржевая нота S&P 500 VIX Short—Term Futures ETN (тиккер – VXX) потеряла 99,3% своей стоимости.
10. Средний срок владения паями S&P 500 VIX Short Term Futures ETN (тиккер — VXX) по статистике составляет около 4,5 часов.
11. С 2010 в США прекратили свое существование более 250 ETF.
12. Наибольшее количество ETF, которое было закрыто в США за один год — 102 (в 2012 г.).
13. Наибольшее количество новых ETF, запущенных в США за один год – 310 (в 2011 г.).
14. Биржевым товаром, который имеет на своей основе наиболее крупный биржевой продукт и при этом не относится ни к металлам, ни к нефти или газу, является кукуруза.
15. Около 45% акций, входящих в Vanguard Small Cap ETF (тиккер — VB), по классификации информационно-аналитического агентства Morningstar относятся не к акциям компаний с малой капитализацией, а к акциям компаний со средней капитализацией.
16. Наибольшее количество акций входит в состав активов биржевого фондаVanguard’s Total International Stock ETF (VXUS) (более 5 500 акций).
17. Около 850 ETF или около 55% от общего количества биржевых продуктов в США имеют сумму активов менее 100 млн. $. При этом 335 из них (чуть более 20% от общего количества биржевых продуктов в США) имеют сумму активов менее 10 млн. $.
18. Закрытый фонд акций Aberdeen Emerging Markets Smaller Company Opportunities Fundимеет на американской бирже NYSE тиккер ETF.
19. Наиболее прибыльным ETF для управляющей компании является iShares MSCI Emerging Markets ETF (тиккер – EEM, комиссия за управление – 0,67%). Он приносит управляющей компании iShares более 195 млн. $ ежегодно.
20. В исследовании, проводившемся в 2012 г., 42,5% финансовых советников отметили, что не используют ETF, потому что не имеют об этом инструменте достаточно информации.
21. ETF составляют около 13% ежедневного объема торговли акциями.
22. Сумма активов под управлением валютных ETF и других биржевых продуктов составляет около 3,87 млрд. $. Это ничтожно по сравнению с межбанковским валютным рынком Forex, на котором ежедневно совершаются сделки на сумму около 4 трлн. $.
23. Наибольшую стоимость пая среди всех биржевых продуктов имеет Barclays Long C Leveraged S&P 500 TR ETN (тиккер – BXUC) – около 286$ по состоянию на июль 2014 г.
24. Наименьшую стоимость пая среди всех биржевых продуктов имеет C-Tracks ETN Citi Volatility Index Total Return (тиккер – СVOL) – около 1,25$ по состоянию на июль 2014 г.
25. Наименьшую сумму активов под управлением среди биржевых продуктов имеет US Treasury 5-year Bull ETN (тиккер – DFVL) – около 470 тыс. $ по состоянию на июль 2014 г.
26. Суммарная величина активов 9 наиболее крупных биржевых продуктов будет примерно равна рыночной капитализации компании Apple Inc.
27. Средняя комиссия за управление у активно управляемых ETF в США составляет около 0,79%. Средняя комиссия у пассивно управляемых ETF – 0,57%.
28. Из 1586 существующих на биржах США биржевых продуктов примерно 2/3 вкладывают в акции вообще и 1/3 конкретно в акции компаний США.
29. Из 1000 биржевых продуктов на рынке США, вкладывающих в акции, около 116 (или чуть более 10%) вкладывает в акции компаний малой капитализации.
30. 95% из 1586 существующих на биржах США биржевых продуктов — это пассивно управляемые биржевые продукты.
31. Из 1586 существующих на биржах США биржевых продуктов только 119 (или чуть более 10%) имеют не менее чем 10-ти летнюю историю показателей.
32. С момента своего первого полного года торговли (2005 г.) и до 2013 г. наиболее крупный биржевой продукт, вкладывающий в золото — SPDR Gold Trust (тиккер – GLD) — имел только один год, по итогам которого он показал отрицательный результат. И было это в 2013 г.
33. Взаимный фонд Goldman’s Emerging Markets Mutual Fund (тиккер — GEMCX) (комиссия за управление — 2,47%), вкладывающий в индекс акций компаний развивающихся стран, с мая 2005 г. отстает от показателей биржевого фонда Vanguard Emerging Markets ETF (тиккер –VWO) (комиссия за управление — 0,15%), инвестирующего в такой же индекс, на 40%.
34. Биржевым продуктом с наибольшей комиссией за управление является Teucrium Sugar Fund (тиккер – СANE) – 2,32%.
35. Биржевым продуктом с наименьшей комиссией за управление являетсяTreasury FloatingRate Bond ETF (тиккер — TFLO). Он вообще не взимает никакой комиссии (0%).